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【远大期货】香港银行间流动性急剧收紧,同业短期融资成本创新高

发布时间:2023-03-22       作者:远大期货      点击数:

 

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远大期货2023年3月22日讯——香港银行间流动性急剧收紧,隔夜借贷成本录得17年来的最大涨幅。 日内,隔夜香港银行同业拆借利率(Hibor)飙升253个基点至4.142%。这是彭博社2006年编制数据以来的最大涨幅。1个月期Hibor飙升50个基点,至3.498%,为2008年以来的最高水平。

在Hibor的20家参与银行中,有16家周二的投标利率超过4%,而周一的最高出价 仅为1.7%。根据彭博社汇编的数据,汇丰控股和中国工商银行提交利率比前一天高出2.8个百分点。

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交易员表示,导致流动性加剧收紧至少有3个原因:① 瑞银集团收购瑞士信贷方案中,将瑞信170亿美元的AT-1债券注销,导致银行间流动性急剧收紧。② 香港与美国的利差持续高企,香港金管局动用大量流动性进行干预,导致流动性在危机之前已经进一步收紧,而美联储即将宣布利率决定,推动了流动性的进一步挤压。③ 其他一位交易员表示,除了银行间流动性减少外,一些市场参与者不太愿意提供港元融资,也导致融资利率上升。其他因素包括季度末现金需求和套利交易的平仓。

StoneX Group的外汇交易员吴明泽表示:“流动性明显收紧,可能与- -相关的AT-1债券危机有关,该危机推高了银行的风险溢价。香港隔夜借贷成本飙升反映了市场的潜在压力。”

法国外贸银行的高级经济学家 加里·恩格表示:“香港银行间流动性的急剧萎缩 - - 以总余额衡量 - - 将增加Hibor的波动性。”
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